Использование табличного процессора EXCEL для оценки эконометрических моделей

Современный уровень развития и доступность вычислительной техники вызвали потребность к разработке различных пакетов прикладных программ для ПЭВМ, позволяющих упростить процесс вычислений. Статистические расчеты были одной из первых областей применения средств ЭВТ. В настоящее время существует достаточно большой набор программных продуктов, ориентированных на решение задач эконометрики, это E-VIEWS, STATA и др. Как правило, это дорогостоящие программные продукты, которые далеко не всегда доступны для использования. Поэтому мы воспользуемся доступным, практически каждому пакетом Микрософт-офис и в частности программой EXCEL.

В этом приложении есть несколько функций, которыми можно воспользоваться для построения и последующего анализа эконометрических моделей. Мы рассмотрим наиболее простую, а именно, функцию " ЛИНЕЙН" .

Рассмотрим применение этой функции в виде последовательности действий специалиста.

Первое. Работа начинается с того, что на рабочем листе создается набор данных, т. е. вводится содержимое выборки наблюдений за поведением объекта. Это таблица, содержащая значения эндогенной и экзогенных переменных.

Замечание. Существуют определенные требования: столбец значений эндогенной переменной должен быть крайним; между строками данных не должно быть пустых ячеек. Между столбцов со значениями экзогенных переменных также не должно быть пустых ячеек.

Второе. На листе выделяется область размером в пять строк (всегда!) и числом столбцов равным числу столбцов с данными (эндогенная + экзогенные). При работе с данными рекомендуется не скупиться на поясняющие комментарии. Если комментарий занимает целый столбец, то в расчет количества столбцов при выделении он не входит. Например, столбец «Номер по порядку». Рекомендуется выделять названную область непосредственно под данными. Это подсказывает необходимое количество столбцов. Выделенная область будет использована функцией «ЛИНЕЙН» для размещения результатов своей работы.

Третье. Вызывается функция «ЛИНЕЙН». Чтобы это сделать, достаточно с помощью «мышки» нажать на экране кнопку . На экране появится запрос на выбор функции (рис. 5.1).

Рис. 5.1. Запрос на вызов функции.

Если функция «ЛИНЕЙН» ранее использовалась, она появится в списке, если нет, в «черном прямоугольнике» необходимо ввести слово «ЛИНЕЙН» и нажать кнопку «Найти», функция появится в списке.

Выделив функцию, необходимо нажать кнопку «ОК» и функция «ЛИНЕЙН» откликнется запросом на ввод исходной информации (рис. 5.2).

Программа просит указать, в каких ячейках расположены значения эндогенной переменной (у), указать расположение экзогенных переменных. В соответствующих окнах появятся «адреса» расположения соответствующих массивов. Следует иметь в виду, что значения эндогенной переменной у всегда содержатся в одном столбце, значения экзогенных переменных в нескольких.

Рис. 5.2. Запрос исходной информации.

Необходимо дополнительно ввести значения двух констант: " Конст" и «Статистика». С помощью первой константы программе сообщается присутствует (1) или нет (0) в спецификации модели свободный параметр а0. Второй константе " Статистика" присваивается значение «1». Это означает, что вы хотите получить полную информацию, которую может предоставить функция «ЛИНЕЙН» .

Четвертое. Для завершения процесса ввода исходной информации необходимо набрать на клавиатуре комбинацию клавиш " Ctrl + Shift + Enter" .

Внимание! Здесь чаще всего встречаются ошибки. Необходимость набора данной комбинации диктуется требованием EXCEL при работе с массивами данных.

После этого функция «ЛИНЕЙН» заполнит выделенную ранее область на листе следующими данными (табл. 5.1).

Таблица 5.1

Обсудим содержимое результирующей таблицы. В первой строке, справа налево, расположены оценки параметров модели. Во второй, под оценками параметров, расположены оценки стандартных ошибок соответствующих параметров. Далее заполняются только два левых столбца. В табл. 5.1 приведены обозначения соответствующих величин. Их смысл и названия мы будем раскрывать по мере использования. Сейчас назовем — ошибка случайного возмущения.