Ограниченная рациональность в различных областях экономической теории

Ограниченная рациональность в различных областях экономической теории

В статье показано значение концепции ограниченной рациональности для различных областей современной экономической теории. Эта теория, впервые предложенная американским экономистом Гербертом Саймоном, предлагает модель человека альтернативную модели человека в неоклассике. Данная концепция наиболее известна в поведенческой экономике и новой институциональной экономической теории, однако нашей задачей являлось показать ее влияние также на теорию фирмы, эволюционную экономику, теорию игр и неоклассику.

Ключевые слова: ограниченная рациональность, поведенческая экономика, новая институциональная экономическая теория Концепция ограниченной рациональности является одной из важнейших для экономической теории второй половины XX — начала XXI века. Её автором считается американский экономист, Нобелевский лауреат Герберт Саймон, впервые она фигурирует в его книге «Модели человека» (1957). С этой концепцией тесно связаны работы Нобелевских лауреатов Райнхарда Зельтена, Даниэла Канемана и других учёных.

Несмотря на то, что концепция ограниченной рациональности имеет наибольшее значение в поведенческой экономике и теории трансакционных издержек новой институциональной экономической теории, она оказала большое влияние и на другие направления экономической теории. Целью нашего исследования является анализ влияния теории ограниченной рациональности на различные направления экономической мысли, а также обозначение различий интерпретации этой концепции в прочтении того или иного экономиста-теоретика от оригинальной концепции Герберта Саймона.

Напомним, концепция ограниченной рациональности, впервые предложенная Гербертом Саймоном, базируется на следующих положениях:

• 1) принимаемые в сфере бизнеса решения могут быть лишь ограниченно рациональными, поскольку у экономических агентов нет достаточных когнитивных ресурсов для обработки имеющейся информации во всей её полноте и расчёта всех вариантов выбора;
• 2) хозяйствующие субъекты стремятся не максимизировать прибыль, а добиться некоторого варианта решения, который обеспечит приемлемый, но не обязательно максимальный результат;
• 3) поскольку для принятия решения индивидам приходится искать ответы сразу на несколько вопросов, то сокращается внимание, уделяемое отдельным проблемам; некоторые решения являются шаблонными или интуитивными, для других организации используют специальные методы.

Саймон противопоставлял свою концепцию неоклассической модели принятия экономических решений, в которой человек представляется как абсолютно рациональный максимизатор полезности.

Что характерно — концепция Саймона нашла применение в очень разных направлениях экономической мысли, однако в силу размытости формулировок истолкована ограниченная рациональность была весьма разнообразно.

Ограниченная рациональность в теории фирмы. Первых последователей Герберт Саймон нашёл в стенах своего университета Карнеги-Меллона. Основываясь на предпосылке ограниченной рациональности, Джеймс Марч и Ричард Сайерт выпустили книгу «Поведенческая теория фирмы» (1963). Они отвергли неоклассическую предпосылку о том, что главной целью фирмы является максимизация прибыли самой организации и её членов. Они указали, что цели сотрудников могут нередко вступать в конфликт друг с другом и, чтобы добиться оптимальных решений, нужно устранить эти противоречия.

По мнению Сайерта и Марча, повышение рациональности принимаемых решений увеличит эффективность фирмы. Этого можно достичь с помощью чёткой постановки и проработки целей сотрудников на каждой ступени иерархии.

Цель напрямую зависит от средств её достижения. При этом средства также могут быть целью, просто более мелкого уровня. Так возникает иерархия целей, где цель может считаться конечной целью по отношению к предыдущему уровню и средством для достижения цели более высокого уровня. Выбор той или иной цели зависит от ценностных предпосылок субъекта, принимающего решения и, чем точнее обозначены ценностные предпосылки, тем более рациональны принимаемые решения.

Цепочка «средства-цели» включает в себя выбор общей цели для достижения, поиск средств для достижения этой цели и принятие этих средств, которые сами по себе также являются целями.

Организации заинтересованы в более рациональном принятии решений — не только путём разделения обязанностей между участниками, но и путем предоставления им необходимых ресурсов, информации и оборудования, то есть тех средств, которые способствуют более рациональным решениям. Также участнику организации для выработки более рационального решения могут помочь инструкции, правила, программы обучения. Предполагается, что обучение и распределение информации играют более важную роль в выработке рационального поведения, чем приказы или санкции [1].

Таким образом, Сайерт и Марч рассматривают ограниченную рациональность как недостаточно рационально выстроенную иерархию средств и целей внутри коллектива и ключевая задача их теории — уменьшение ограниченной рациональности.

Поведенческая теория фирмы оказала существенное влияние на теорию организаций и стратегический менеджмент и соседние сферы социально-экономических исследований [2]. Таким образом, концепция ограниченной рациональности оказала значительное воздействие на теорию менеджмента, что стало возможным благодаря коллегам и ближайшим последователям Герберта Саймона — Джеймсу Марчу и Ричарду Сайерту.

Ограниченная рациональность в поведенческой экономике. Концепция ограниченной рациональности имеет огромное значение для поведенческой экономики. Даниэл Канеман, Нобелевский лауреат 2002;го года, указывает, что в своих исследованиях вместе с Амосом Тверски они «стремились достичь карты ограниченной рациональности изучением систематических искажений, которые разделяют убеждения, которыми люди обладают и выборами, которые они делают, с оптимальными убеждениями и выборами, которые нам предлагают модели рационального агента» [3]. В другой своей статье Канеман утверждает, что он вместе с Амосом Тверски изучал «ту территорию, которую Герберт Саймон определил и назвал психологией ограниченной рациональности» [4].

Отталкиваясь от концепции ограниченной рациональности, Дэниел Канеман и Амос Тверски создали свою знаменитую теорию перспектив, оказавшую существенное влияние на развитие поведенческой экономики. Они указали на важнейшее влияние таких психологических эффектов, как неприятие потерь и гиперболическое дисконтирование и нелинейное взвешивание вероятности на принятие экономических решений человеком [5].

Впрочем, нужно сказать, что Канеман и Тверски редко обращаются к понятию ограниченной рациональности, равно как и к трудам Саймона. Историк поведенческой экономики Флорис Хёкелом указывает, что концепт ограниченной рациональности не являлся краеугольным камнем предпосылок Канемана и Тверски, но во многом был необходим им, чтобы придать авторитетности собственным исследованиям, чтобы привязать свои достижения к уже имеющемуся наследию экономической мысли [6].

Тем не менее, Хёкелом указывает, что с начала 2000;х годов значительно возросла популярность термина «ограниченная рациональность» среди поведенческих экономистов [7]. А американские экономисты Харстад и Зельтен утверждают, что «Мы можем считать себя свидетелями настоящей революции в микроэкономической теории. Исследования продемонстрировали, что необходимо разрабатывать модели фирм и рынков с ограниченной рациональностью и такие модели способны интеллектуально конкурировать с неоклассической теорией» [8].

«Революция в микроэкономике» стала возможна благодаря тому, что концепция ограниченной рациональности ослабляет те или иные ограничения модели рационального поведения, что даёт пространство для создания новых теорий экономического поведения агентов.

В одном ряду моделей ослабляется неоклассическая предпосылка по поводу определения индивидуальных предпочтений. В этих моделях предлагаются альтернативы теории ожидаемой полезности Неймана-Моргенштерна. Так, например, Марк Мэчайна указывает на то, что реальные агенты нарушают аксиому независимости, которая входит в аксиоматику теории ожидаемой полезности [9]. Девид Белл, Грэм Лумс и Роберт Саджен разрабатывали теорию разочарования, то есть несоответствия ожиданиям при принятии решений в условиях неопределённости — и влияния разочарования на дальнейшее принятие решений [10] [11].

Другая сфера поведенческой экономики ослабляет неоклассическую предпосылку об эгоистичности человека. На основе экспериментов построены теории, заявляющие о высокой роли социальных предпочтений. Мэтью Рабин утверждает, что в экономических отношениях люди стремятся к равновесию справедливости — то есть они стремятся помогать тем, кто помогает им, и стремятся нанести вред тем, кто нанёс вред им — даже в ущерб собственной выгоде [12]. Были проведены исследования, которые показали, что фирмы даже во время кризиса стремятся не сокращать зарплаты ввиду того, что работники воспринимают это как несправедливое отношение к ним, что оказывает очень сильное влияние на моральный настрой в коллективе [13] [14]. Канеман, Кнетш и Талер доказали, что люди остро реагируют на резкое повышение цены продукции, считая это несправедливым, что не позволяет фирмам-монополистам пользоваться своей властью на рынке [15].

Эрнст Фер и Клаус Шмидт построили теорию справедливости, конкуренции и кооперации. Они определили справедливость как эгоцентрическое избегание неравенства. А избегание неравенства, в свою очередь, означает, что люди избегают тех исходов, которые считают несправедливыми — то есть, они даже готовы понести какие-то материальные издержки, чтобы исход был более справедливым. Эгоцентричность в данном случае означает, что люди не беспокоятся о несправедливости, которая существует среди других людей, но заинтересованы в честности их материальной выгоды по отношению к выгоде других людей. Люди, помимо собственного благосостояния, ценят равномерность распределения его богатства в обществе. Это значит, что человеку не нравится, когда он беднее других. При этом ему также не нравится быть значительно богаче других.

В третьей области поведенческой теории принятия решения в оптимизационных моделях ослабляются предпосылки о непротиворечивости индивидуальных целей и допускаются предпочтения, искажённые в отношении настоящего момента, временной непоследовательностью и конфликтом между немедленным и будущим вознаграждением. Данный феномен носит название межвременного дисконтирования ввиду того, что полезность одного и того же блага уменьшается в том случае, если индивид получает его не сейчас, а по прошествии какого-то интервала времени [16].

Таким образом, концепция ограниченной рациональности имеет огромное значение для поведенческой экономики. На ее основе был создан впечатляющий ряд моделей, которые, однако, не являются альтернативами неоклассическим моделям, но лишь дополняют неоклассическую теорию.

Ограниченная рациональность в Новой институциональной экономической теории. Предпосылка ограниченной рациональности имеет большое значение для Новой институциональной экономической теории (НИЭТ). Одной из ключевых теорий НИЭТ является теория трансакционных издержек и, по словам известного российского теоретика институционализма Андрея Шаститко, «„ограниченная рациональность“ и „оппортунизм“ составляют сердцевину экономической теории трансакционных издержек» [17]. ограниченный рациональность экономический институциональный Автор теории трансакционных издержек, Нобелевский лауреат Оливер Уильямсон трактует ограниченную рациональность следующим образом: согласно Саймону, экономические субъекты действуют преднамеренно рационально, но в действительности обладают этой способностью лишь в ограниченной степени. Следовательно, стремление к рациональности означает ориентацию на минимизацию затрат при использовании ограниченных ресурсов, в то время как признание ограниченности познавательных способностей служит стимулом к исследованию экономических институтов. Если принята предпосылка ограниченной рациональности, то возможность заключения всеобъемлющих контрактов является нереалистичным допущением при исследовании экономических организаций [18].

Российский институционалист Ростислав Капелюшников трактует Уильямсона следующим образом: «Значительная часть институтов — традиций, обычаев, правовых норм — призвана уменьшать негативные последствия ограниченной рациональности и оппортунистического поведения. Как подчеркивает О. Уильямсон, в социальных институтах нуждаются ограниченно разумные существа небезупречной нравственности. При отсутствии проблем ограниченной рациональности и оппортунистического поведения потребность во многих институтах попросту бы отпала» [19].

Данная интерпретация ограниченной рациональности, сделанная Оливером Уильямсоном, нашла свою критику. Так, Лили Вебер и Кайли Мейер указывают, что концепция ограниченной рациональности в теории трансакционных издержек используется лишь в весьма усечённом варианте: она указывает лишь на ограничения обработки информации, не придавая значения проблемам и искажениям восприятия. Ограниченная рациональность необходима Уильмсону для того, чтобы заявить, что все сложные контракты неизбежно неполные.

Они также указывают, что согласно теории трансакционных издержек, индивиды ограниченно рациональны в создании контрактов, но полностью рациональны (максимизируют полезность) в принятии управленческих решений, что является логически неполноценным утверждением [20].

По мнению Николая Фосса, Уильямсон использовал ограниченную рациональность с целью объяснения ограничений в фирмах в значительно большей степени, нежели с целью объяснить административное поведение, как это делал Саймон. Уильямсон не заинтересован в ограниченной рациональности как реакции процесса принятия решения. Уильямсон использует ограниченную рациональность как базовую предпосылку с целью объяснения неполноты контрактов, но не считает нужным смоделировать её саму по себе [21].

Иными словами, концепция ограниченной рациональности нашла своё применение в институционализме, однако лишь в теории трансакционных издержек, да и то в очень усечённом варианте.

Ограниченная рациональность в эволюционной экономике. Эволюционная экономика — это гетеродоксное направление экономической теории, в котором рассматривается динамика экономических систем под воздействием внутренних и внешних факторов.

Основоположники эволюционной экономики Ричард Нельсон и Сидней Уинтер указывают, что в основании их критики неоклассической теории находится проблема ограниченной рациональности. Они моделируют фирму исходя из предпосылки, что её поведение в краткои среднесрочной перспективах можно объяснить в терминах относительно простых правил и процедур принятия решений.

Они соглашаются, что возможности сравнения альтернатив у фирмы сильно ограничены. В своих моделях они используют принцип нахождения не максимизирующего полезность результата, а удовлетворяющего, что также входит в концепцию ограниченной рациональности.

Однако их в значительно большей степени интересуют экономические изменения, в силу этого они делают гораздо больший акцент на процессы, связывающие изменение правил и процедур принятия решений с изменяющейся экономической реальностью.

В целом Нельсон и Уинтер в контексте концепции ограниченной рациональности находятся в диалоге с представителями поведенческой теории фирмы Сайертом и Марчем.

Они расходятся в том, что стремятся в своей эволюционной теории построить в явном виде теорию поведения отрасли, контрастирующую с поведением отдельной фирмы. По их мнению, их описание отдельных фирм намного проще и более стилизовано, чем у Сайерта и Марча, при этом в их моделях содержится аппарат установления взаимосвязи между поведением групп фирм. В своём классическом труде Нельсон и Уинтер предполагают, что, возможно, им удастся построить и использовать модели эволюции отрасли, основанные на детализированных и реалистических моделях поведения отдельных фирм, и если это произойдет, то новая их теория снова сомкнётся с поведенческой теорией фирмы [22].

Одно из ключевых понятий эволюционной экономики — рутины, т. е. сложившиеся алгоритмы функционирования предприятия, которые несут в себе память организации, как согласие в целях различных участников коллектива и т. д. По нашему мнению, рутинное поведение является ограниченно рациональным, так как не в полной мере использует когнитивные способности человека.

Эволюционную экономику сложно назвать популярным направлением экономической мысли, однако эта гетеродоксная экономическая теория не появилась бы без концепции ограниченной рациональности.

Ограниченная рациональность в теории игр. «Административное поведение» Саймона и «Теория игр» фон Неймана и Моргенштерна появились почти одновременно. Представители теории игр с энтузиазмом обратились к концепции Саймона.

Так, Абрахам Нейман развивает ограниченную рациональность в теории автоматов, в которой под автоматом подразумевается математическая абстракция, модель дискретного устройства, имеющего один вход, один выход и в каждый момент времени находящегося в одном состоянии из множества возможных — и игроки воспринимаются как вычислительные устройства. Автомат, по определению, может иметь разные состояния.

Нейман не отходит от идеи максимизации полезности и полноты информации, рассматривает повторяющуюся дилемму заключённого и указывает на то, что игроки как автоматы могут иметь разные состояния и, следовательно, могут иметь ограничения в сложности применяемых стратегий, что оказывает влияние на их решения [23].

Для теоретиков игр, моделирование игроков как ограниченно рациональных позволяет достичь тех решений, которые они хотели бы получить, но не могут от абсолютно рациональных игроков. В частности, концепция была использована в области уточнения равновесия Нэша в исследованиях применимости народной теоремы и проблемы равновесного выбора. Эстер-Мириам Сент указывает на двойственный характер такого проникновения ограниченной рациональности в теорию игр: с одной стороны, Саймон видел ограниченную рациональность как альтернативную исследовательскую программу, а теоретики игр применяли его идеи для дальнейшего укрепления неоклассики. С другой стороны, принимая ограниченную рациональность, теоретики игр обнаруживали, что они используют эту концепцию для того, чтобы характеризовать саму рациональность [24].

Ограниченная рациональность в неоклассической теории. Несмотря на то, что концепцию ограниченной рациональности взяли на вооружение представители гетеродоксных направлений экономической теории, со временем неоклассический корпус, будучи не в силах противостоять массе теорий и моделей, дополняющих неоклассическую теорию экономического поведения как максимизации полезности, принял в себя и концепцию ограниченной рациональности.

Точно так же, как и теоретики игр, макроэкономисты использовали ограниченную рациональность, чтобы укрепить свои идеи в области мейнстрима. Первое время неоклассическая теория рациональных ожиданий Джона Мута конкурировала с ограниченной рациональностью Саймона — тем более, что Мут и Саймон в одно и то же время работали в Университете Карнеги-Меллон и даже вместе работали несколько лет над проектом «Планирование и контроль промышленных операций» [25].

Уже в начале 90-х один из апологетов теории рациональных ожиданий Томас Сарджент постарался сделать ТРО более приближенной к реальности c помощью концепции ограниченной рациональности. Он пишет: «Герберт Саймон и другие защитники ограниченной рациональности предлагают создать теории с поведенческими основаниями c помощью устранения асимметрии, которую создаёт теория рациональных ожиданий — между агентами в модели и эконометристами, которые эту модель рассчитывают» [26]. Томас Сарджент обратился к укреплению теории рациональных ожиданий Мута, сфокусировавшись на приближении к равновесию с помощью ограниченно рационального обучения. Ключевая асимметрия, по мнению Сарджента, состояла в том, что реальные экономические агенты способны обучаться, а агенты в экономических моделях обладают полнотой информации. Сарджент внёс в макроэкономику теорию адаптивного обучения — агенты постоянно обучаются, и их ожидания о будущем зависят от получаемой ими информации. Эта теория базируется на предпосылке ограниченной рациональности, так как предполагает развитие когнитивных способностей человека.

Также он использовал концепцию ограниченной рациональности, изучая такие связанные с теорией рациональных ожиданий проблемы, как множественные равновесия и вычисление равновесий [27].

Томас Сарджент попытался связать собственную интерпретацию ограниченной рациональности и искусственного интеллекта с тем, как воспринимал эти понятия Саймон, однако, по словам Эстер-Мириам Сент, эта связь вышла достаточно слабой, так как Сарджент попытался укрепить неоклассичесую теорию, а Саймон воспринимал теорию ограниченной рациональности как альтернативную неоклассической [28].

Вывод

В целом, можно сказать, что концепция ограниченной рациональности оказала очень большое влияние на различные направления современной экономической теории. В силу некоторой размытости формулировок и синтетичности самой концепции, ограниченная рациональность использовалась экономистами-теоретиками весьма разнообразно.

Что характерно — Саймон создал ограниченную рациональность как концепцию, альтернативную неоклассике, однако со временем она лишь укрепила мейнстрим экономической науки.

• 1. Мильнер Б. З. Теория организации. — М.: Инфра-М, 2000.
• 2. Gavetti G., The Behavioral Theory of the Firm // The Academy of Management Annals. Vol. 6, No. 1, June 2012. — p. 1
• 3. Kahneman D. Maps of Bounded Rationality: Psychology for Behavioral Economics // The American Economic Review, December 2003. — p. 1449.
• 4. Kahneman D. A Perspective on Judgment and Choice: Mapping Bounded Rationality. // American Psychologist, September 2003b, 56(9). p. 697.
• 5. Tversky A., Kahneman D. Advances in Prospect Theory: Cumulative Representation of Uncertainty // Journal of Risk and Uncertainty. Vol. 5, No 4. October 1992 — p. 297−323.
• 6. Heukelom F. Kahneman and Tversky and the making of behavioral economics — Amsterdam 2009. — p. 84.
• 7. Ibid., p.136.
• 8. Харстад Р. М., Зельтен Р. Модели ограниченной рациональности: пути достижения интеллектуальной конкурентоспособности // Вопросы экономики. — 2014. — № 5. — С.5.
• 9. Machina M.J. «Expected Utility» Analysis without the Independence Axiom // Econometrica Vol. 50, No. 2, March, 1982.
• 10. Bell D. E. Disappointment in Decision Making under Uncertainty // Operations Research, Vol. 33, No. 1, January-February, 1985.
• 11. Loomes G., Sugden R. Disapointmpent and Dynamic Consistency in Choice under Uncertainty // The Review of Economic Studies, Vol. 53, No. 2, April, 1986.
• 12. Rabin M. Incorporating Fairness into Game Theory and Economics // American Economic Review. Vol. 83, No 5, December, 1993.
• 13. Blinder A.S., Choi D.H. «A Shred on Evidence of Theories of Wage Stickness» // Quarterly Journal of Economics, Vol.55, No. issue 4, November, 1990.
• 14. Agell J., Lundborg P. «Theories of Pay and Unemployment: Survey Evidence from Swedish Manufacturing Firms» // The Scandinavian Journal of Economics, Vol. 97, No. 2, June, 1995.
• 15. Kahneman D., Knetsch J. L., Thaler R. Fairness as a Constraint on Profit Seeking: Entitlements in the Market // The American Economic Review, Vol. 76, No. 4, September, 1986.
• 16. Doyle J.R. Survey of time preference, delay discounting models // Judgment and Decision Making, Vol. 8, No. 2, March, 2013.
• 17. Шаститко A.E. Модели человека в экономической теории — М.: ИНФРА-М, 2006
• 18. Уильямсон О. Экономические институты капитализма. — СПб: Лениздат, 1996. — С.95.
• 19. Капелюшников Р. И. Неоиституционализм // Отечественные записки. — 2004. — № 6.
• 20. Weber L, Meyer K. Expanding the Concept of Bounded Rationality in TCE: Implications of Perceptual Uncertainty for Hybrid Governance // www.cor.web.uci.edu
• 21. N.J. Foss Bounded rationality in the economics of organization: ``Much cited and little used'' // Journal of Economic Psychology, Volume 24, Issue 2, April 2003, p. 253.
• 22. Нельсон Р., Уинтер С. Эволюционная теория экономических изменений. — М.: Дело, 2000. — С. 64−65.
• 23. Neyman, A. Bounded complexity justifies cooperation in the finitely repeated prisoner’s dilemma // Economics Letters, Volume 19, Issue 3, 1985 — p.227.
• 24. Sent E.-M. The Legacy of Herbert Simon in Game Theory // Journal of Economic Behavior & Organization, Volume 53, Issue 3, March 2004.
• 25. Sent E.-M. Sargent versus Simon: bounded rationality unbound //Cambridge Journal of Economics, Volume 21, Issue 3, May, 1997 p.323.
• 26. Sargent T.J. Bounded Rationality in Macroeconomics. Oxford, 1993, p.21−22.
• 27. Klaes M., Sent E.-M. A Conceptual History of the Emergence of Bounded Rationality //History of Political Economy, Volume 37, Issue 1, 2005, p.50.