Управление рисками и контроль

Строгие стандарты по капиталу и ликвидности системы Базель-3 должны сопровождаться более эффективным управлением рисками и контролем, особенно с учетом международной обстановки и быстроразвивающихся финансовых инноваций. В этих целях Базельский комитет разработал и опубликовал новые стандарты, направленные на более эффективное управление рисками и усиление контрольной деятельности всех структур банка.

Банковский комитет по банковскому надзору проводит комплексный анализ и периодически рассматривает результаты использования своих рекомендаций центральными банками и другими финансовыми организациями. Рекомендации БКБН также используются в СФС и в других устанавливающих стандарты органах. Они способствуют формированию единых стандартов, которыми страны могут пользоваться для реформирования своих национальных режимов разрешения споров, сделать их более совместимыми друг с другом и прозрачными.

Исследование операционных рисков. Регулирование достаточности капитала предполагает постепенное сближение дисциплины оперативного риска к более узкой группе эффективного управления рисками и методов их измерений. В декабре 2010 г. БКБН издал два консультативных документа по операционному риску. Соответственно комитет обновил действующее с 2003 г. «Руководство по контролю оперативного риска» на основе новой передовой отраслевой практики и опыта по контролю в трех направлениях: общее руководство, управление рисками и раскрытие информации. Второй консультативный документ («Операционный риск — руководящие принципы на базе продвинутых методик измерения») охватывает вопросы руководства, данные и технологию моделирования. Он дает возможность понижения воздействия риска страхования в моделировании оперативного риска, что представляет потенциальные преимущества и сокращает недостатки страхования в оперативном риске.

Совершенствование деятельности наблюдательных коллегий. Общая ситуация с финансовым кризисом крайне неблагоприятное явление международных финансах, обусловили важность повышения работы наблюдательных коллегий для лучшей поддержки эффективного контроля международных банковских групп. На основе кризисного опыта Базельский комитет сформулировал ряд принципов, которые направлены на развитие и укрепление работы коллегий. Документ «Принципы надлежащей практики по работе наблюдательных коллегий» дополняет обширное Руководство, изданное Базельским комитетом по зарубежному сотрудничеству и обмену информацией. Эти принципы призваны обеспечить большую гибкость, необходимую для реализации руководства для широкого круга банков в разных юрисдикциях, а также более тщательный операционный контроль.

Улучшение корпоративного управления. БКНБ в октябре 2010 г. обновил документ «Руководство по корпоративному управлению» (до этого последний выпуск вышел в 2006 г.). Новый документ «Принципы повышения корпоративного управления» устанавливает пересмотренные нормы передового опыта в ключевых областях банковской деятельности и требует обеспечения регулярной контрольной оценки банковской практики корпоративного управления и их соответствия принципам Базельского комитета.

Микрофинансирование. В августе 2010 г. Базельский комитет опубликовал окончательный вариант документа «Микрофинансовая деятельность и основные принципы эффективного банковского контроля», который содержит указания на ряд практических методов в области регулирования и контроля в секторе микрофинансирования в деятельности банков.