Определение кредитных требований к розничным заемщикам

Кредитные требования к розничным заемщикам включают кредитные требования к физическим лицам и субъектам малого предпринимательства, которые одновременно удовлетворяют следующим критериям:

• • совокупный объем задолженности заемщика перед банком (кроме кредитных требований, обеспеченных залогом жилого помещения) не превышает 50 млн руб. или сумму в иностранной валюте, эквивалентную 50 млн руб.;
• • кредитное требование имеет розничный характер (кредиты на покупку автомобилей, кредиты на оплату обучения и др.);
• • кредитные требования к розничным заемщикам объединяются банком в общий портфель однородных кредитных требований, имеющих сходные характеристики, учитывающие как риск, присущий заемщику, так и риск, присущий финансовому инструменту, и управляются на уровне портфеля, а не на индивидуальной основе¹.

Розничный портфель может подразделяться на три целевые группы.

• 1. Возобновляемые розничные кредитные требования — необеспеченные, отзывные требования к физическим лицам, с установленным лимитом выдач (задолженности). Средства предоставляются на возобновляемой основе (кредитные линии, овердрафты, кредитные карты и т. п.). Максимальный размер кредитного требования к заемщику — не более 100 тыс. евро согласно рекомендациям Базель II или 4 млн руб. для России^[1][2]. Рассматриваемый субпортфель характеризуется низкой волатильностью показателя потерь (т.е. пониженной корреляцией активов). П В P-банк должен обладать достаточными данными по глубине для соблюдения этого условия.
• 2. Кредитные требования, обеспеченные жилой недвижимостью.
• 3. Прочие розничные требования.

V. Портфель приобретенных прав (требований).

Кредитные требования, учитываемые в рамках рассматриваемого портфеля, по своим качественным параметрам (категория заемщиков) не являются отдельным классом активов, а сгруппированы в портфель, исходя из типа финансирования, присущего сделкам данного рода (финансирование под уступку денежного требования (факторинг), приобретение у лица, «инициировавшего» актив, права (требования) по нему и т. п.).

В рассматриваемый портфель перераспределяются права (требования), которые по своим качественным параметрам следовало учитывать в корпоративном или розничном портфеле. Формирование отдельного портфеля приобретенных прав (требований) осуществляется в следующих случаях:

• 1) в целях применения ПВР-банками «облегченного» порядка расчета числовых значений компонентов риска по приобретенным правам (требованиям) в случае несоблюдения минимальных стандартов для корпоративного портфеля. Указанное обусловлено тем обстоятельством, что ПВР-банк является приобретателем дебиторской задолженности и может не обладать достаточной информацией о заемщике, необходимой для соблюдения обязательных стандартов количественной оценки риска (детализированная информация по заемщику, используемая в рамках рейтинговой шкалы для оценки компонентов риска PD, LGD);
• 2) в целях оценки (для расчета требований по достаточности регулятивного капитала) так называемого риска «размывания»^[3].

VI. Секыоритизационный портфель:

— требования, возникшие в результате совершения или участия в сделках (операциях) по секьюритизации активов, включая вложения в долговые обязательства, обеспеченные активами, позиции по производным финансовым инструментам, предоставляемое (например, в рамках поддержки ликвидности, кредитной поддержки) ПВР-банком обеспечение (например, гарантии, поручительства, финансовые активы).

• [1] См.: п. 2.6 Положения № 483-П (примем. науч. ред).
• [2] См.: п. 2.8 Положения № 483-П (примеч. науч. ред.).
• [3] Риск «размывания» (Dilution risk) — вероятность того, что сумма приобретенной (профинансированной) дебиторской задолженности, причитающаяся к получению ПВР-банком, сократится, например, в связи с предоставлением должникам первоначальным кредиторомденежных средств или финансовых активов, зачетом, компенсацией затрат, связанной с возвратом товара, его ненадлежащим качеством.