Факторный анализ КРГ

Методики факторного анализа

Факторный анализ, раздел статистического анализа многомерного объединяющий методы оценки размерности множества наблюдаемых переменных посредством исследования структуры ковариационных или корреляционных матриц. Основное предположение факторного анализа заключается в том, что корреляционные связи между большим числом наблюдаемых переменных определяются существованием меньшего числа гипотетических ненаблюдаемых переменных или факторов.

Факторный анализ — статистический метод, применяемый для снижения размерности, то есть для выделения во всей совокупности признаков тех, которые качественно влияют на изменение зависимой переменной.

Задачей факторного анализа является как раз восстановление исходной факторной структуры исходя из наблюдаемой структуры ковариации переменных, несмотря на случайные ошибки ковариации, неизбежно возникающие в процессе снятия наблюдения.

Процесс факторного анализа состоит из трех больших этапов:

• 1) подготовки ковариационной матрицы (Иногда вместо нее используется корреляционная матрица);
• 2) выделения первоначальных ортогональных векторов (основной этап);
• 3) вращение с целью получения окончательного решения.

Основные задачи факторного анализа.

• — отбор факторов определяющих исследуемые результативные показатели;
• — классификация и систематизация факторов с целью обеспечения комплексного и системного подхода к исследованию их влияния на результаты хозяйственной деятельности;
• — определение формы зависимости между факторами и результативными показателями;
• — моделирование взаимосвязей между факторами и результативными показателями;
• — расчет влияния факторов и оценка роли каждого из них в изменении результативного показателя;
• — работа с факторной моделью.

Методики факторного анализа:

• — Детерминированный анализ — методика исследования влияния факторов, связь которых с результативными показателями носит функциональный характер, т. е. результативный показатель представлен в виде произведения, частного, алгебраической суммы факторов.
• — Стохастический анализ — методика исследования факторов, связь которых с результативными показателями является вероятностной (корреляционной).
• — Методика прямого факторного анализа — исследование ведется от общего к частному (дедуктивный способ).
• — Методика обратного факторного анализа — исследование ведется от частного к общему (индуктивный способ).
• — Методика одноступенчатого факторного анализа — исследуются факторы одного уровня (ступени) подчиненности, без их детализации на составные части.
• — Методика многоступенчатого факторного анализа — исследование проводится с детализацией факторов, таким образом изучается влияние факторов различных уровней соподчиненности.
• — Методика статистического факторного анализа — применяется при анализе на соответствующую дату.
• — Методика динамического факторный анализ — методика исследования причинно-следственных связей в динамике.
• — Методика ретроспективного факторного анализа — изучает причины прироста результативных показателей за прошлые периоды.
• — Методика перспективного факторного анализа — исследует поведение факторов и результативных показателей в перспективе.