Литература.
Особенности использования нелинейных и нейронных моделей для оценки и прогнозирования финансовых рисков
Теплова Т. В., «8.2. Тестирование практики построения прогнозного бета-коэффициента в конструкции САРМ с учетом низкой ликвидности ценных бумаг на российском рынке», Аудит и финансовый анализ. 2010. № 4. С. 225−236. Дранев Ю. Я., Фомкина С. А., 2012, «Энтропийные меры риска и затраты на капитал: эмпирические свидетельства из России», XIV Апрельская Международная научная конференция 2.04.2013… Читать ещё >
Литература. Особенности использования нелинейных и нейронных моделей для оценки и прогнозирования финансовых рисков (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
1. Бухвалов А. В., Окулов В. Л., 2006, «Классические модели ценообразования на капитальные активы и российский финансовый рынок часть 2. Возможность применения вариантов модели capm», Научные доклады № 36 ®-2006. СПб., НИИ менеджмента СПбГУ.
2. Дранев Ю. Я., Фомкина С. А., 2012, «Энтропийные меры риска и затраты на капитал: эмпирические свидетельства из России», XIV Апрельская Международная научная конференция 2.04.2013 — 5.04.2013, Российская Федерация, Москва.
3. Теплова Т. В., Шутова Е.C., 2011, «Моделирование систематического инвестиционного риска на разных этапах развития российского рынка капитала», XI международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества в 3 кн. / отв. ред. Е. Г. Ясин; Гос. ун-т — Высшая школа экономики. — М.: Изд. дом Гос. ун-та — Высшей школы экономики, 2011. Кн 1. C. 548—558.
4. Теплова Т. В., Селиванова Н. В., 2007, «Новые исследования. Эмпирическое исследование применимости модели DCAPM на развивающихся рынках.», Журнал «Корпоративные Финансы», (2007) № 3, стр. 5 — 25.
5. Теплова Т. В., «8.2. Тестирование практики построения прогнозного бета-коэффициента в конструкции САРМ с учетом низкой ликвидности ценных бумаг на российском рынке», Аудит и финансовый анализ. 2010. № 4. С. 225−236.
6. Теплова Т. В., «Инвестиции», Москва, 2011, ИД «Юрайт».