Порядок привлечения межбанковских депозитов

Межбанковские депозиты — договоры, являющиеся предметом торговли между контрагентами, документирующие право на получение оговоренной суммы и процентов в определенный момент времени и обязанности погашения этого номинала и процентной выплаты в оговоренный в договоре срок. Размер процентной выплаты в каждый момент времени определяется продолжительностью процентного периода, а также размером номинальной процентной ставки на процентный период.

Возможно изменение стандартных условий договора, при которых могут быть промежуточные процентные выплаты, изменение графика погашения номинала, прочие модификации договора, не запрещенные законодательством. Межбанковские депозиты могут торговаться как на биржевом, так и на внебиржевом рынке.

Межбанковские депозиты — это необеспеченные, необращающиеся кредиты с фиксированной ставкой, предоставляемые финансовыми институтами друг другу через внебиржевой рынок.

Он привлекает межбанковский депозит на 6 месяцев под 6.35%, открыв тем самым длинную позицию. Ее покрытие дилер вначале осуществляет путем размещения средств на 2 месяца под 6.00% В течение этих 2 месяцев дилер теряет 0.35% годовых на вложенные средства, однако рассчитывает разместить их впоследствии намного выше.

Если его расчет оправдывается, и в начале апреля FOMC повышает учетную ставку на 1%, то общий уровень ставок на все периоды автоматически поднимается на 1 процент. Дилер закрывает оставшийся мисматч длинной позиции, разместив средства на оставшиеся 4 месяца под 7.16%, получив прибыль в 0.81% за четыре месяца, которая покрывает негативный процент за первые 2 месяца. [3].

По этой причине межбанковские депозиты, размещаемые в немецких марках (DEM), как правило имеют самую раннюю дату валютирования завтра. Московский банк теоретически может разместить с утра депозит в немецких марках с датой валютирования сегодня и срочно направить платежное поручение в немецкий банк, однако на практике данный рынок развит слабо.

В экономическом плане межбанковские депозиты и кредиты практически не различаются. В зависимости оттого, что предусматривается в договорах — кредиты или депозиты, получаемые доходы и произведенные расходы относятся соответственно на статьи по учету депозитов или кредитов.

По этой причине межбанковские депозиты, размещаемые в немецких марках (DEM), как правило имеют самую раннюю дату валютирования завтра. Московский банк теоретически может разместить с утра депозит в немецких марках с датой валютирования сегодня и срочно направить платежное поручение в немецкий банк, однако на практике данный рынок развит слабо.

На финансовом рынке России также осуществляется торговля межбанковскими депозитами в иностранных валютах, главным образом, долларах США и немецких марках. Они могут размещать валютные депозиты в иностранных банках за рубежом, но привлекать средства в межбанковские депозиты могут только в России. [13].

На валютном рынке России также проводится торговля? валютными межбанковскими депозитами, в основном в долларах США и немецких марках. Но российские коммерческие банки обычно могут только размещать валютные депозиты за границей в иностранных банках, выступая в качестве чистых кредиторов, а привлекать средства в межбанковские депозиты российские кредитные институты могут, как правило, у себя в России. Такое положение сложилось в силу того, что банк, привлекающий средства, рискует в меньшей степени, чем аналогичный кредитный институт, размещающий депозит. А поскольку на международном валютном рынке Россия имеет статус страны с высоким кредитным риском, в западных странах центральные банки ограничивают деятельность своих национальных банковских институтов в операциях с российскими банками. Поэтому российским банкам весьма сложно привлекать валютные депозиты без страхового покрытия от иностранных банков.