Задачи принятия решений в условиях риска и неопределенности

Один из принципов классификации задач исследования операций связан с типом информационного состояния лица, принимающего решения. В соответствии с этим принципом все задачи исследования операций могут быть разбиты на три класса: детерминированные, стохастические и неопределенные.

Детерминированные задачи исследования операции возникают лишь при наличии всей необходимой информации. Поэтому их также называют задачами принятия решений в условиях определенности.

Ограниченность или неточность информации приводит к одной из двух возможных ситуаций:

• 1) принятие решений в условиях риска (задачи принятия решений в условиях риска);
• 2) принятие решений в условиях неопределенности (задачи принятия решений в условиях неопределенности).

В первом случае степень неполноты исходной информации находит свое отражение в виде законов распределения случайных величин, входящих в стохастические модели принятия решений. Во втором случае априорная информация о законах распределения соответствующих случайных величин не известна.

Таким образом, по отношению к исходной информации определенность и неопределенность представляют собой два крайних случая, а риск определяет промежуточную ситуацию.

Задачи принятия решений в условиях определенности — это марковские задачи принятия решений.

В лекции мы ознакомимся с общими положениями теории принятия решений в условиях риска и неопределенности, т. е. в условия неполной информации. При этом мы не будем касаться задач принятия решений в условиях неопределенности, в которых «лицу, принимающему решения», противостоит мыслящий противник. Теория, в которой рассматриваются подобные задачи принятия решений, известна как теория игр.