Заключение. 
Проверка гипотезы о независимости логарифмической доходности

В своей работе я проверил гипотезу о независимости логарифмической доходности за различные интервалы времени при большом, среднем и малом объеме торгов.

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что логарифмическая доходность в целом не зависит, ни от объёмов торгов (хотя при большом объеме торгов гипотеза отвергается чаще, но эта разница не существенна), ни от времени (хотя можно предположить, что гипотеза отвергается чаще с течением времени для наших данных). Следовательно, фактически нельзя предсказать доходность акции следующего дня в зависимости от доходности сегодняшнего дня, даже исходя из объема торга. Никаких закономерностей между тикерами акций не обнаружено, значит действительно нельзя предсказать доходность следующего дня.

Литература

• 1. Браилов А. В. Лекции по математической статистике — М.: Финакадемия, 2007.
• 2. Кремер Н. Ш. Теория вероятностей и математическая статистика: Учебник для вузов. — 2-е изд., перераб. и доп.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004.
• 3. Гмурман В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика: Учеб. пособие для вузов/В.Е. Гмурман. — 9-е изд., стер. — М.: Высш. шк., 2003.
• 4. Королюк В. С. Справочник по теории вероятностей и математической статисти-кеМ: Наука, 1985.
• 5. Письменный Д. Т. Конспект лекций по теории вероятностей и математической статистике. — М.: Айрис-пресс, 2004.
• 6. Пугачев B.C. Теория вероятностей и математическая статистика: Учеб. посо-бие.— 2-е изд., исправл. и дополи.— М.: ФИЗМАТ ЛИТ, 2002.
• 7. www.finam.ru