Информационно-аналитическая система управления взаимодействием центрального и коммерческого банков

Информационно-аналитическая система управления взаимодействием центрального и коммерческого банков

В настоящее время в экономике любого государства значительную роль играет функционирующая в нем банковская система. Хорошо отлаженная организованная банковская система обеспечивает стабильное развитие общества. Одной из важных составляющих современных банковских систем является механизм взаимодействия центрального (ЦБ) и коммерческих (КБ) банков [1 — 3]. Роль адекватных, построенных на основе реальных данных, математических моделей, описывающих отдельные элементы банковских систем, неуклонно возрастает [4, 5]. Исследование таких моделей проводится путем имитационного моделирования [6, 7]. При этом особое значение имеют разного рода информационно-аналитические системы (ИАС) в банковской сфере [8−10].

При моделировании взаимодействия центрального и коммерческих банков ниже используется теоретико-игровой и иерархический подходы, а именно исследуется двухуровневая иерархически организованная система управления [11−12].

В качестве субъекта управления верхнего уровня в ней выступает центральный банк (ЦБ), нижнего уровня — коммерческие банки (КБ).

Взаимоотношения внутри такой иерархической системы устроены следующим образом: ЦБ воздействует на КБ, КБ изменяет состояние системы. При этом КБ стремится к максимизации своего дохода. Основной целью ЦБ является укрепление экономики страны (стабилизация местной валюты, увеличение золото — валютных запасов). Добиться этого он может не единственным способом, поэтому, кроме того, в модели предполагается, что ЦБ стремится к увеличению размера средств, находящихся в его распоряжении. Подобная организация взаимоотношений обусловила иерархию в отношениях между субъектами управления системы, в соответствии с которой ЦБ выступает в качестве субъекта управления верхнего уровня, а КБ — нижнего.

Целевая функция ЦБ имеет вид.

(1).

где — процент, под который ЦБ выдает деньги КБ; , — процент, под который КБ выдает деньги клиентам; - размер выданных ЦБ кредитов; - некоторые технические затраты ЦБ (на содержание помещения, расходные материалы); - зарплата сотрудников ЦБ.

Целевая функция КБ имеет вид.

(2).

— затраты КБ на аренду помещения; - зарплата сотрудников КБ.

Ограничения на управления ЦБ и КБ берутся в виде.

(3).

(4).

Кроме того, требуется, чтобы количество клиентов, взявших кредит в КБ, лежало в заданном диапазоне, т. е.

(5).

где есть заданные постоянные.

В рамках рассматриваемой модели предполагается, что условие (5) обеспечивает поддержание всей банковской системы в заданном состоянии и ее стабильное функционирование С математической точки зрения модель (1) — (5) представляет собой неантагонистическую игру.

Примем следующие предположения относительно ее информационного регламента:

• — все игроки используют программные стратегии
• — ЦБ выбирает и сообщает КБ экономические управления (4), т. е. используется побуждение, как метод иерархического управления;
• — в игре строится равновесие Штакельберга.

При этом пара называется равновесием побуждения по Штакельбергу в программных стратегиях [8], если.

.

множество оптимальных ответов КБ по на стратегию побуждения ЦБ .

Аналитическое исследование модели (1) — (5) может быть проведено лишь в некоторых частных случаях. В общем случае для получения решения применяются численные методы и имитационное моделирование, которые составляют наполнение аналитического блока информационно-аналитической системы (ИАС) управления взаимодействием ЦБ и КБ.

Структура ИАС управления взаимодействием ЦБ и КБ обусловлена стоящими перед ней задачами и состоит из блоков: информационного, аналитического и сервисного, которые взаимодействуют между собой (рис 1).

центральный коммерческий банк взаимодействие.

Рис. 1. Структура СПР в области взаимодействия ЦБ и КБ

Каждый блок ИАС имеет свои функции:

Информационный блок нужен для сбора, хранения, а также, для первичной обработки данных. Он, в свою очередь, состоит из хранилища данных и системы управления ими. Хранилище данных содержит информацию, которая поступает из баз данных различных банков и необходима для функционирования ИАС. В систему управления хранилищем данных были включены следующие стандартные функции обработки данных: ввод и редактирование данных о выданных кредитах (процентная ставка, срок, ежемесячная выплата, размер), генерация отчётов о выданных кредитах, вывод данных в удобной для пользователя форме, а также функцию фильтрации данных.

Аналитический блок выполняет задачу обработки данных и состоит из системы прогнозирования, оптимизации и экспертной подсистемы. Прогнозирующая подсистема представляет собой набор имитационных моделей. С помощью моделей, входящих в состав этого блока можно оценить последствия различных воздействий на процесс, используя метод сценариев. Экспертная подсистема соединяет знания и опыт специалистов сферы кредитования и позволяет выдавать рекомендации по принятию решений в сложных ситуациях без проведения каких-либо расчетов.

Сервисный блок создан для облегчения работы с ИАС. Он дает возможность пользователю работать с каждой базой данных и любой моделью в ИАС как в автономном режиме, так и во взаимодействии друг с другом. Данный блок предоставляет собой визуальный интерфейс работы с данными и их дальнейшей обработкой. Сервисный блок включает программы внутреннего и пользовательского интерфейса.

Пользователь ИАС (сотрудник ЦБ или КБ) может оценить стратегию поведения, ею предложенную, и принять решение, имея более широкий взгляд как на само решение, так и на его последствия, благодаря информации, предоставленной системой.

Создана демонстрационная версия ИАС управления взаимодействием коммерческого и центрального банков. Она написана на языке C# с использованием базы данных PostgreSQL и визуальным интерфейсом, реализованном с помощью HTML, CSS, JQuery.

• 1. Лаврушии О. И., Мамонова И. Д., Валенцева Н. И. Банковское дело: учебник. 8-е изд., стер. М.: КНОРУС. 2009. С. 768.
• 2. Казимагомедов А. А. Банковское дело: организация деятельности центрального банка и коммерческого банка, небанковских организаций. Инфра-М. 2017. С.203
• 3. Масленченков Ю. С. Финансовый менеджмент в коммерческом банке. Фундаментальный анализ. Москва. Издательство «Перспектива». 1996.С.77
• 4. Магдесян В. А., Усов А. Б. Использование метода принуждения при моделировании взаимодействия центрального банка с коммерческими банками. Известия вузов. Северо — Кавказский регион. 2016. № 4. С.21−26.
• 5. Магдесян В. А., Усов А. Б. Моделирование социального партнерства в банковской системе. Известия вузов. Северо — Кавказский регион. 2016. № 1. С.21−25.
• 6. Германовский С. С., Дьяченко В. К., Угольницкий Г. А. Имитационное моделирование согласования интересов в системе дополнительного профессионального образования // Инженерный вестник Дона, 2015, № 3. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2015/3264.
• 7. Угольницкий Г. А., Усов А. Б. Исследование дифференциальных моделей иерархических систем управления путем их дискретизации. АиТ. 2013. № 2. С.109−122.
• 8. Гинис Л. А. Методологические основы нечеткого когнитивного моделирования иерархических проблемно-ориентированных систем // Инженерный вестник Дона, 2014, № 2. URL: ivdon.ru/magazine/archive/n2y2014/2326.
• 9. Щербинина М. Ю., Захарова О. И. Современные технологии поддержки принятия решений в банковской сфере. Современные научные исследования и инновации. 2016. № 6. С.3−10
• 10. Трофимов В. В. Информационные технологии в экономике и управлении: учебник для бакалавров; СанктПетербургский гос. ун-т экономики и финансов. — 2-е изд. Юрайт: ИД Юрайт, 2014. С. 482.
• 11. Dockner E., Jorgensen S., Long N.V., Sorger G. Differential Games in Economics and Management Science. Cambridge University Press, 2000. 382 p.
• 12. Algorithmic Game Theory / Ed. by N. Nisan, T. Roughgarden, E. Tardos, V. Vazirani. Cambridge University Press, 2007. 754 р.
• 1. Lavrushii O.I., Mamonova I.D., Valenceva N.I. Bankovskoe delo: uchebnik[Banking: textbook] 8-e izd., ster. M.: KNORUS. 2009. P.768. In Russian.
• 2. Kazimagomedov A.A. Bankovskoe delo: organizacija dejatel’nosti central’nogo banka i kommercheskogo banka, nebankovskih organizacij[Banking: the organization of the activities of the central bank and commercial bank, non-banking organizations]. Infra-M. 2017. P.203. In Russian.
• 3. Maslenchenkov Ju.S. Finansovyj menedzhment v kommercheskom banke. Fundamental’nyj analiz[Financial management in a commercial bank. Fundamental analysis]. Moskva. Izdatel’stvo «Perspektiva». 1996. P.77. In Russian.
• 4. Magdesjan V.A., Usov A.B. Ispol’zovanie metoda prinuzhdenija pri modelirovanii vzaimodejstvija central’nogo banka s kommercheskimi bankami. Izvestija vuzov. The North Caucasus region. 2016. № 4. pp.21−26. In Russian.
• 5. Magdesyan V.A., Usov A.B. Modelirovanie social’nogo partnerstva v bankovskoj sisteme. Izvestija vuzov. The North Caucasus region. 2016. № 1. pp.21−25. In Russian.
• 6. Germanovskij S.S., D’yachenko V.K., Ugol’nickij G.A. Inћenernyj vestnik Dona (Rus), 2015, № 3. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2015/3264.
• 7. Ugolnizky G.A., Usov A.B. Issledovanie differencial’nyh modelej ierarhicheskih sistem upravlenija putem ih diskretizacii. AIT. 2013. № 2. pp.109−122. In Russian.
• 8. Ginis L.A. Inћenernyj vestnik Dona (Rus), 2014, № 2. URL: ivdon.ru/magazine/archive/n2y2014/2326.
• 9. Shherbinina M.J., Zaharova O.I. Sovremennye tehnologii podderzhki prinjatija reshenij v bankovskoj sfere. Sovremennye nauchnye issledovanija i innovacii. 2016. № 6. pp. 3−10. In Russian.
• 10. Trofimov V. V. Informacionnye tehnologii v jekonomike i upravlenii: uchebnik dlja bakalavrov [Information Technologies in Economics and Management: A Textbook for Bachelors]; SanktPeterburgskij gos. un-t jekonomiki i finansov- 2-e izd. Jurajt: ID Jurajt, 2014. P.482. In Russian.
• 11. Dockner E., Jorgensen S., Long N.V., Sorger G. Differential Games in Economics and Management Science. Cambridge University Press, 2000. 382 p.
• 12. Algorithmic Game Theory. Ed. by N. Nisan, T. Roughgarden, E. Tardos, V. Vazirani. Cambridge University Press, 2007. 754 р.