Классификация и основные этапы эконометрического моделирования

Задачи, решаемые с помощью эконометрической модели можно классифицировать по трем признакам:

• 1) по конечным прикладным целям;
• 2) по уровню иерархии;
• 3) по профилю анализируемой эконометрической системы.

По конечным прикладным целям выделяют две основные задачи:

— прогноз эконометрических и социально-экономических показателей, характеризующих состояние и развитие анализируемой системы;

— имитация возможных сценариев социально-экономического развития системы.

По уровню иерархии задачи делятся:

• — задачи макроуровня (страна в целом);
• — задачи мезоуровня (регионы, отрасли, корпорации);
• — микроуровень (семья, предприятие, фирма).

По профилю анализируемой экономической системы выделяют задачи, направленные на изучение:

— рынка;

• — инвестиционной, финансовой или социальной политики;
• — ценообразование;
• — распределительных отношений;
• — спроса и потребления;
• — комплекса проблем.

Основные этапы эконометрического моделирования

I этап (постановочный). На нем осуществляется определение конечных целей модели, набора участвующих в ней факторов и показателей, их роли. Основные цели исследований: анализ состояния и поведения экономического объекта, прогноз его экономических показателей, имитация развития объекта, выработка управленческих решений.

II этап (априорный). На нем проводится анализ сущности изучаемого объекта, формирование и формализация априорной (известной до начала моделирования) информации.

III этап (параметризация). Моделирование, то есть выбор общего вида модели, состава и формы входящих в нее связей. Основная задача этого этапа — выбор функции f (Х).

IV этап (информационный). На нем осуществляется сбор необходимой статистической информации.

V этап (идентификация модели). Осуществляется статистический анализ модели и оценка ее параметров. На этом этапе проводится основная часть эконометрических исследований.

VI этап (верификация модели). Проводится проверка адекватности модели, оценка точности модельных данных. Выясняется, насколько удачно решены проблемы спецификации и идентификации, какова точность расчетов по данной модели. Другими словами, проверяется насколько соответствует построенная модель моделируемому реальному экономическому объекту или процессу. При моделировании экономических процессов в эконометрических моделях используют два типа данных: пространственные и временные.

Пространственными данными является набор сведений по разным объектам, взятым за один и тот же период или момент времени.

Временными данными является набор сведений, характеризующих один и тот же объект, но за разные периоды или моменты времени.

Набор сведений представляет собой множество признаков, характеризующих объект исследования. Признаки могут выступать в одной из двух ролей: роль результативного признака (выполняет зависимая переменная Y); роль факторного признака (выполняет независимая переменная Х).

Переменные, участвующие в эконометрической модели любого типа, делятся на:

— экзогенные (независимые), значения которых задаются извне, автономно;

— эндогенные (зависимые), значения которых определяются внутри модели;

— лаговые — эндогенные или экзогенные переменные эконометрической модели, датированные предыдущими моментами времени и находящиеся в уравнении с текущими переменными;

— предопределенные — экзогенные переменные, привязанные к прошлым, текущим и будущим моментам времени и лаговые эндогенные переменные, уже известные к данному моменту времени.