Введение. 
Операции коммерческого банка

Одной из наиболее важных задач управления любым банком является обеспечение соответствующего уровня ликвидности. Банк считается ликвидным, если он имеет доступ к средствам, которые могут быть привлечены по разумной цене и именно в тот момент, когда они необходимы. Это означает, что банк либо располагает необходимой суммой ликвидных средств, либо может быстро их получить с помощью займов или продажи активов.

Особую актуальность вопросам регулирования ликвидности банка придал разразившийся в России финансовый кризис. Многие российские банки, демонстрировавшие динамичный рост, не смогли решить проблему ликвидности в сильно переменчивой финансовой среде. Падение рынка ГКО явилось всего лишь одной из причин, повлиявших на ликвидность банков.

Динамика основных параметров, характеризующих состояние банковского сектора в 2002 году, свидетельствует о преодолении последствий финансово-экономического кризиса 1998 года и закреплении тенденции развития банковского сектора.

Последними из основных количественных показателей банковской системы достигли в реальном исчислении предкризисного уровня (1.07.1998) вклады физических лиц: это произошло в середине 2002 года. На начало текущего года их объем в реальном исчислении превысил предкризисный уровень на 22,4%. 2002 год характеризовался дальнейшим укреплением доверия к банковскому сектору со стороны кредиторов и вкладчиков, что способствовало росту ресурсной базы кредитных организаций.

Недостаточный уровень ликвидности часто является первым признаком наличия у банка серьезных финансовых затруднений. В такой ситуации он обычно начинает терять депозиты, что уменьшает его наличные средства и заставляет избавляться от наиболее ликвидных ценных бумаг. Другие банки с большой неохотой предоставляют банку, находящемуся на грани банкротства, займы без дополнительного залога или предлагают их по более высокой процентной ставке, что еще более сокращает доходы банка, испытывающего финансовые трудности.

В 2002 году довольно активно развивались операции на межбанковском рынке. Объем кредитов, депозитов и иных средств, полученных от других банков, увеличился на 55,3% и составил 315,4 млрд. рублей, при этом доля данного источника в пассивах банковского сектора возросла с 6,4% на 1.01.2002 до 7,6% на 1.01.2003. Примерно 60% привлеченных межбанковских кредитов устойчиво приходится на кредиты в иностранной валюте от банков-нерезидентов (см. рисунок).

Основным источником расширения ресурсной базы за истекший год стали средства на счетах физических лиц, прирост которых обеспечил 36,7% общего прироста пассивов банковского сектора. На 1.01.2003 депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц составили 1029,6 млрд. рублей, или 24,8% пассивов банковского сектора (см. рисунок.).

За истекший год совокупные активы банковского сектора увеличились на 31,2% (в реальном исчислении — на 17,8%) и на 1.01.2003 составили 4145,3 млрд. рублей. Рублевые активы выросли на 34,8% при инфляции в 15,1%, активы в иностранной валюте — на 18,9%.

Отмечается незначительное снижение в течение года валютной составляющей в активах банковского сектора — с 37,9 до 36,2%. Рост активов отмечен у 81% кредитных организаций, действовавших на конец 2002 года. Основной вклад в рост активов банковского сектора внесло расширение кредитных операций банков (см. рисунки 3 и 4). Несмотря на некоторое снижение темпов прироста кредитных вложений против 2001 года, повышательная тенденция сохранилась: кредиты, предоставленные банками реальному сектору экономики страны, за 2002 год выросли на 35,2% (в реальном исчислении — на 21,2%) и составили 1591,4 млрд. рублей на 1.01.2003, а их удельный вес в совокупных активах действующих кредитных организаций вырос с 37,2% на 1.01.2002 до 38,4% на 1.01.2003.

Объем операций по кредитованию реального сектора экономики вырос у 70% действующих кредитных организаций.

Как свидетельствуют основные показатели развития банковского сектора в 2002 году, количественно российская банковская система полностью преодолела последствия кризиса августа 1998 года. Улучшение макроэкономической ситуации оказало стимулирующее воздействие на деятельность российских банков. Основным источником расширения ресурсной базы кредитных организаций за истекший год стали депозиты физических лиц. Укрепление доверия кредиторов и вкладчиков к банковскому сектору отражается и в «удлинении» ресурсной базы. Однако в банковском секторе по-прежнему ощущается дефицит долгосрочных привлеченных средств.

Расширение ресурсной базы позволяет банкам во все большей мере ориентироваться на кредитование реального сектора экономики и населения. В результате российские банки более эффективно выполняют свою основную функцию — финансового посредничества в экономике.