Случайная составляющая. 
Прогноз объемов продаж

В большинстве случаев, не удается описать временной ряд только лишь детерминированной составляющей, в нем есть случайная компонента, поведение которой нельзя заранее предсказать. Для описания этой составляющей используют такое понятие, как случайный или стохастический процесс.

Под ним понимают функцию от t, заданную на множестве Т. Значения этой функции при каждом t? T являются случайными величинами Выделяют два типа случайных процессов:

• — случайный процесс с непрерывным временем
• — случайный процесс с дискретным временем

Если T является конечным множеством, то случайный процесс — это совокупность случайных величин. Если T является бесконечным множеством, то для того, чтобы случайный процесс был задан, нужно: чтобы для каждого t из T была определена функция распределения величины X (t): F_t(X)= P (X (t) х); для каждой пары элементов t₁, t₂ из T определена функция распределения двумерной случайной величины (X (t₁), X (t₂)): F _{t 1, t2}(х₁, х₂) = P (X (t₁) х₁, X (t₂)< х₂), и для любого количества элементов t₁, t₂, …, t_n из множества T определена n-мерная функция распределения величины (X (t₁), X (t₂), …, X (t_n)): F _{t 1, t2, …, tn} (х₁, х_2, …, x_n) = P (X (t₁) х₁, X (t₂)< х₂, …, X (t_n)< х_n).

Перечислим ниже основные используемые типы случайных процессов.