Методики оценки кредитоспособности физического лица

кредитование платежеспособность ссуда Процесс кредитования связан с действиями многочисленных факторов риска, способных повлечь за собой непогашение ссуды в установленный срок. Поэтому предоставление ссуд банк обосновывает изучением кредитоспособности, т. е. изучением факторов, которые могут повлечь за собой их непогашение.

В качестве элементов кредитоспособности главным образом рассматриваются: правоспособность (дееспособность) заемщика; наличие обеспечения по ссудам; способность заемщика получать доход, достаточный для погашения ссуды и процентов. Кроме того, кредитный инспектор обязан анализировать риски, которые испытывают банк и его клиент, и прочие факторы. Источниками информации об индивидуальном заёмщике служат сведения с места работы, места жительства, справка о доходах и т. п.

Оценка кредитоспособности физического лица основана на соотношении испрашиваемого кредита и его личного дохода, общей оценке финансового положения заёмщика и стоимости его имущества, срока кредитования, состава семьи, личностных характеристик, изучении кредитной истории.

Выделяют следующие методики оценки кредитоспособности физического лица:

• 1. Методика Сбербанка.
• 2. Скоринговая (балльная) методика.
• 3. Андеррайтинг.

В Сбербанке платёжеспособность заёмщика определяется следующим образом: ³³⁷ Ю. И. Коробова. Банковские операции: учеб пособие для средн. проф. образования. М.: Магистр, 2007. с. 446.⁷

Р = Дч · К · Т, (10).

где Дч — среднемесячный доход (чистый) за 6 месяцев за вычетом всех обязательных платежей (подоходный налог, алименты, компенсация ущерба, погашение задолженности и уплата процентов по другим кредитам, выплаты в погашение стоимости приобретённых в рассрочку товаров и др.);

К — коэффициент, зависящий от величины Дч:

• — К=0,3 при Дч в эквиваленте до 500 долларов США;
• — К=0,4 при Дч в эквиваленте от 501 до 1 тысячи долларов США;
• — К=0,5 при Дч в эквиваленте свыше 2 тысяч долларов США;

Т — срок кредитования (в месяцах).

Доход в долларовом эквиваленте определяется следующим образом: Дч = Доход в рублях / Курс доллара США, установленный ЦБ РФ на момент обращения заявителя в банк.

Величина Дч может быть скорректирована в сторону уменьшения.

При предоставлении кредита в рублях платёжеспособность рассчитывается в рублях. При предоставлении кредита в иностранной валюте платёжеспособность рассчитывается в долларах США.

Максимальный размер предоставляемого кредита (S) рассчитывается в два этапа:

1. Определяется максимальный размер кредита на основе платёжеспособности клиента по формуле:

(11).

где S — максимальный размер предоставляемого кредита, руб.; ГПС — годовая процентная ставка, %;

СК — срок кредитования, мес.

2. Полученная величина корректируется с учетом индивидуальных особенностей заемщика, прежде всего стоимости обеспечения (О), которая равна суммарной платежеспособности поручителей и залога в оценочной стоимости. Если О.

Размер ссуды и проценты не могут превышать уровень платежеспособности физического лица. Из этого соотношения определяется максимальный размер ссуды на период, который может быть выдан физическому лицу при данном уровне дохода.³³⁸ Банковское дело: Учебник / Под ред. О. И. Лаврушина. М.: Кнорус, 2008. с. 401.⁸

При этом используются документы с места работы о доходах и удержаниях, анкетные данные. Определяется среднемесячный доход, скорректированный с учётом срока кредита. Учитываются так называемые влияющие факторы: обеспечение кредита, остатки задолженности по ранее полученным кредитам. Оценка платёжеспособности требует рассмотрения достаточно большого числа документов (до 15 наименований).

Не вполне корректно рассматривать способы оценки кредитоспособности заёмщика, базируясь только на методике Сбербанка РФ.

Вторым методом оценки кредитоспособности физического лица является скоринговая (бальная) методика. Она позволяет определить его способность полностью и в срок рассчитаться по своим долговым обязательствам.³³⁹ Петров А. Ю. Комплексный анализ финансовой деятельности банка. М.: Финансы и статистика, 2007. с. 560.⁹

В соответствии с таким определением задача скоринга заключается не только в выяснении, в состоянии ли клиент погасить кредит или нет, но и в установлении степени надёжности и обязательности заёмщика.

При внедрении системы скоринга в практику кредитования банком физических лиц необходимо обеспечить:

• 1) выбор критериев оценки кредитоспособности физических лиц, который определяется объект кредитования, сроком кредита и т. д.;
• 2) выделение основных критериев, которые должны оказывать наибольшее влияние на общую балльную оценку кредитоспособности физического лица; определение количества баллов, которые можно присваивать по каждому выбранному критерию;
• 3) выделение показателей в рамках каждого критерия, например, «семейное положение» соответствуют показатели: холост, женат (замужем), разведен; критерию «образование» отвечают показатели: среднее, техническое, высшее;
• 4) разработка тест-анкеты клиента в соответствии с выбранными критериями и порядком оценки соответствующих им показателей;
• 5) разработка программного обеспечения скоринга;
• 6) определение организации оценки кредитоспособности физических лиц и порядка принятия решения;

Скоринг представляет собой статистическую модель, с помощью которой на основе кредитной истории «прошлых» клиентов банк определяет, насколько велика вероятность, что конкретный потенциальный заемщик вернёт кредит в назначенный срок. При этом выделяются те характеристики, которые наиболее тесно связаны с надёжностью (или ненадёжностью) клиента.

При построении модели оперируют такими понятиями, как «характеристика» клиентов (переменные факторы) и «признаки» — значения, которые принимает переменная. В анкете характеристиками являются вопросы (возраст, семейное положение, профессия), а признаками — ответы на вопросы.

В методике скоринга используется несколько переменных, дающих в сумме цифровой балл каждого потенциального заёмщика Скоринговая система базируется на двухуровневой системе оценки.

На первом этапе заёмщик заполняет тест — анкету, которая используется для предварительной оценки возможности предоставления заёмщику кредита. При заполнении тест — анкеты от клиента не требуется паспортных данных, необходимы только общие сведения о заёмщике.

Примеры формы такой тест — анкеты приведены в приложениях, А — В.

После заполнения тест — анкеты подсчитывается количество баллов и подписывается протокол оценки возможности получения (неполучения) кредита. Если балл превышает критический уровень, то при отсутствии другой компрометирующей информации кредит будет предоставлен. Если заёмщик не набрал нужное количество баллов, то в протоколе указывается, что заёмщик не обладает достаточными возможностями для получения кредита. Протокол вместе с заполненной тест — анкетой передаётся заёмщику.

На следующем этапе оцениваются качества кредитов, предоставляемых физическим лицам.

Если сумма баллов более принятого уровня, то работники банка оценивают кредитные риски. Риск оценивается уже более тщательно с учетом следующих дополнительных фактов: характер клиента (пол, возраст, семейное положение, сфера деятельности, взаимоотношение с банком), его финансовые возможности (соотношение доходов, расходов и прожиточного минимума), достаточность незаложенного имущества, обеспечение кредита, условия кредитования.

Скоринговая модель в упрощенном виде представляет собой взвешенную сумму определённых характеристик. В результате расчётов определяется интегральный показатель. Чем он выше, тем выше надёжность клиента.

В зависимости от набранных баллов кредит попадает в одну из категорий качества. Однако независимо от итоговой оценки кредиту присваивается третья категория качества, если не выполняется хотя бы одно из условий:

• 1. Клиент проживает постоянно в городе (пригороде), где расположено кредитующее подразделение банка, менее одного полного года.
• 2. Оценка по критерию «характер клиента» не положительная.
• 3. Оценка по критерию «финансовые возможности клиента» отрицательная.
• 4. Оценка по критерию «обеспечение кредита» равна нулю.

Сложность скоринга заключается в определении выбора характеристик, которые следует включить в тест — анкету, в определении количества баллов по каждому критерию и оптимальной суммы баллов, при которых можно выдать кредит. В результате скоринг выделяет те характеристики, которые тесно связаны с ненадежностью или с надежностью клиента. Впервые кредитный скоринг был разработан американским экономистом Дюрингом для отбора заемщиков по потребительскому кредиту. Он выявил группу факторов, позволяющих с достаточной достоверностью определить степень кредитного риска при выдаче ссуды. При этом использовалась система подсчета баллов (Прил. Г).

Все приведённые методики носят формализованный характер, так что при оценке кредитоспособности заёмщика огромную роль играет профессионализм служащих банка.

В России все большее распространение наряду с традиционными способами оценки кредитоспособности физического лица получает андеррайтинг.⁴⁴⁰ Ли В. О. Указ. соч. с. 50−54.⁰

Андеррайтинг используется при ипотечном кредитовании.⁴⁴¹ К. Р. Тагирбеков. Организация деятельности коммерческого банка. М.: 2008. с. 835.¹

Андеррайтинг — это проведение оценки кредитором вероятности погашения кредита на основе анализа платёжеспособности заёмщика.⁴⁴² Содержание ипотечного кредитного договора / Е. В. Дударева, «Юридическая работа в кредитной организации», № 3, июль-сентябрь 2007.² Предполагает изучение и анализ платежеспособности потенциального заемщика в порядке, установленном кредитором, а также принятие положительного решения по заявлению на ипотечный кредит или отказ в предоставлении ссуды.⁴⁴³ Перфилов Б. В. Проблемы восстановления платежеспособности предприятия // Известия Иркутской государственной экономической академии, 2007. № 3.с. 23−25.³ При оценке вероятности погашения кредита устанавливаются четыре основных момента:

• 1) способность заемщика погасить кредит (оценка уровня доходов заемщика);
• 2) вероятность изменения платежеспособности заемщика (оценка стабильности доходов заемщика);
• 3) готовность заемщика погасить кредит (анализ кредитной истории заемщика);
• 4) является ли закладываемое имущество достаточным обеспечением для предоставления кредита (анализ результатов независимой оценки имущества и документов на право собственности).

Операциями по ипотечному кредитованию физических лиц в банке занимается достаточно широкий круг банковских подразделений: юридическая служба, служба безопасности, отдел ценных бумаг, отдел жилищного строительства и пр. Это свидетельствует о степени сложности и трудоемкости процедуры андеррайтинга, ход которой банк разрабатывает самостоятельно, выбирая критерии оценки и условия предоставления ипотечных кредитов.

В процессе андеррайтинга важным моментом является оценка платежеспособности клиента с точки зрения возможности своевременно осуществлять платежи по кредиту. Для выполнения этой оценки консолидируется информация о трудовой занятости и получении заемщиком доходов, а также о его расходах. После чего делается вывод — сможет ли он погасить кредит. Также выдается заключение, является ли закладываемое имущество достаточным обеспечением для предоставления ссуды или нет.

При этом анализируется целый ряд факторов, которые определяются спецификой и опытом конкретного банка. При ипотечном кредитовании сотрудники банков в методику оценки кредитоспособности и величины кредитного риска включают дополнительные количественные и качественные характеристики, основанные на индивидуальном подходе.

Среди количественных характеристик — отношение общей суммы ежемесячных обязательств заемщика к совокупному семейному доходу за тот же период, а также достаточность денежных средств (исходя из расходов на содержание).⁴⁴⁴ Тен В. В. Проблемы анализа кредитоспособности заемщиков // Банковское дело, 2007. № 3. с. 49−51.⁴ Качественные характеристики включают доходы заемщика, стабильность занятости, кредитную историю, обеспечение кредита и т. п.

При оценке методики андеррайтинга, можно сделать вывод, что здесь применяется системный подход к анализу ссудозаемщика. Положительная сторона методики — возможность банка к любому потенциальному заемщику выработать индивидуальный подход, в рамках которого будет учтено необходимое количество характеристик. Отрицательной стороной методики является трудоемкость ее выполнения, требующая особой квалификации банковских сотрудников. Большинство банков предпочитают компенсировать кредитный риск с помощью повышения процентной ставки. Используют и другие методы, применение которых не требует больших затрат времени и труда.⁴⁴⁵ Скоринговые системы в кредитовании физических лиц /Э.В. Мальцев, «Банковский ритейл», № 1, I квартал 2006.⁵ Следует отметить, что понимание целесообразности и актуальности использования более совершенных методик возникает чаще всего у тех банков, кредитование физических лиц в которых реализовано в качестве массовой услуги.

Если банк разворачивает масштабную программу, то для того чтобы преуспеть на рынке в условиях постоянного ужесточения конкуренции и, как следствие, сокращения доходности, необходимо искать пути сокращения операционных расходов и минимизации рисков.

Различные методики отличаются друг от друга числом показателей, применяемых в качестве составных частей общего рейтинга заемщика, а также различными подходами к самим характеристикам и приоритетностью каждой из них.

Различные способы оценки кредитоспособности не исключают, а дополняют друг друга, значит, применять их следует в комплексе.

Таким образом, выделяют следующие основные методики оценки кредитоспособности физического лица: методика Сбербанка, скорринговая (балльная) методика, андеррайтинг.